Если что, этот тред создан мной, аноном, который просил рейтануть портфель. В этом треде я буду познавать азы русского фондового рынка и тестировать копейки в русских акциях.
>>2014443 сомневаюсь. рост будет, но не иксы. чтобы иксы случились ставки по депозитам должны упасть в несколько раз ну, либо инфляция резко ускориться.
>>2014446 Все не так однозначно. Инвестиции в западные акции теперь не доступны рядовому россиянину. Остается только русский фондовый рынок и крипта. ММВБ тред спокойно можно сделать активным.
>>2014503 >Инвестиции в западные акции теперь не доступны рядовому россиянину банковские вклады. фонда соревнуется с ними. для нового рывка нужно сильное падение ставок, чтобы пошел поток на фонду. смысл рисковать на фонде под 10%, когда безриска можно получить 7% в банке? либо, чтобы инфляция погнала народ на фондовый рынок.
>>2014507 на памп и дамп похоже, по второму-третьему идут уже полгода.
Дивы платятся (или не платятся, но компания ведущая в своём секторе, как yandex, например), сама контора устраивает, делистинг не грозит (как лензолоту) - можно брать.
Один хуй всё от мала до велика ходит за индексом мосбиржи, только с разной скоростью
Потому что третий эшелон. Он всегда более волатилен + его всякие РДВ через через своих хомячков шатают.
Но корелляция достаточно хорошая с общим индексом в долгосроке.
Поэтому низколиквидную хуйню и стоит держать, особенно на микропортфелях (у меня тоже микро, кста). Если сильно улетело, то просто делаешь внеочередную ребалансировку, фиксируя прибыль. На низкую ликвидность похуй, пока депо не выросло.
Ну этот ММВБ нафиг. Рынок мертвый. Банки с засекреченными отчетами торгуются в плюс, как будто в них по указке вливают свеженапечатанные деньги. Нет уверенности. Короче, я вывел все свои копеечные прибыли и пошел обратно в крипту, ну нафиг. Даже крипта стабильнее, чем русский рынок, очень жаль.
Пацаны, а через Мосбиржу валютными парами типо eur/usd торговать можно или там только пары с рублем? Просто в форекскухни лезть не хочется, а открыть у норм брокера счет в рублях и выводить с чистой совестью.
ртс, ммвб, сбер, втб внизу остались незакрытые ГЭПы дефицит бюджета 2023 уже = 2.4 трлн руб (при запланированных 2.9 на весь год) столтенберг ездил в киев, там открыли новое кладбище 100 гектар
>>2032924 >да как выйдет за год вообще 10 трлн. В конце года под оливье будем орать что не просто минус 10 трилиардов получилось, а вообще нахуй в плюс вышли на 1-2 трилиарда в плюс по итогу.
>>2032924 >резко тормознул выплаты з/п учителям, врачам, военным, депутатам. >остановил все социальные программы, выплаты пенсий, строительство ааа вот оно что, ясно
Кто-нибудь знает годные гайды по вкату в трейдинг? Все что находил на ютубе либо вода, либо пахнет инфоцыганством, либо там прям лютая база, которую я хз как использовать в прикладном смысле.
Все пишут не покупать на хаях, но как на зло Лукойл и прочие фишки сейчас идут в верх, а продолжать держать прям все бабки на вкладе особо не хочется.
Думал попробовать загнать условные 100-200к и попробовать заработать на микроволатильности фондов от тинькофф, учитывая что из-за про подписки в банке, за операции по ним комиссия не будет взыматься в принципе. Или это всратая затея?
>>2014917 бро не страдай хуйней со своими копейками... >>2183273 нет. никакого вката.... просто покпаешь норм акции когда - и продаешь когда плюс. если не добил до плюса сидишь в дивах..
ты проебешь больше на комиссиях. чтобы норм зарабатывать надо брать аля сбер причем брать с плечами например 10 млн с одной сдели в обороте.
ф писду наш рынок после 2022 я понял шо это писдец. и до этого мысли были на хранить деньги в долгую надо быть ебанатом. стаховки нет...повсюду манипуляции...и тд.. вооще за 5 лет я увидел все. больше желания вдолгосрок покупать что-то из компаний рф нет... я не олиграх чтобы свои накомпления отдавать банам и компаниям
>>2183895 я кстати вспомнил.. короче рынок наш это как акции virgin glglatic.. вроде и полетели и вроде все начало развиваться.. как потом куча допок хомяков постригли и спасибо всем кто поучаствовал. наварили все маркетмейкеры/владелец/банки - в пролете остались ток мы.. которые верили что одна штука будет стоит 1к баксов.предприятие работало и даже полеты были.. или отлет с 500 рублей в 1р за акции уже на нашем рынке...в достаточно устройчивой компании... так шо х все обещания банкиров
Граф с коэффициентами корреляции движения цен с октября по март, таймфрейм 30 минут. Участвуют 118 тикеров, на картинке показаны пары с корреляцией выше 2 сигма. В основном интересно для тинькомразей вроде меня. Хуй знает, зачем я все это делал. Скоро я приду еще с графом наименьших корреляций, вот тут уже посложнее, надо будет напердолить перевод отрицательных весов ребер в граф.
Действительно. Я в своё время гонял корреляцию и кластеризацию, но на исторических данных (буквально годы). Так вот, кластеризуются либо вхождению в индекс (если голубая фишка), либо по сектору (если второй эшелон и дальше). Причём корреляция с индексом разница скорее от эшелона, чем от конкретной акции). Поначалу акция за индексом не сильно следует, а потом корреляция возрастает.
Собственно, у тебя на графике это видно. Группируется то, что в индексе/на слуху/в одном секторе.
Смысл такой, что набирать в портфель говна, которое друг за другом ходит, в долгосрок или даже на сорт оф intraweek торговлю (по 2-3 сделки на актив за неделю), не хочется. Логика такая, что набравший в портфель BANEP, ROSN, SBER, TATN, VTBR, UPRO, AFLT, RNFT, NMTP, HYDR, FEES, BSPB и вот эти тинькофонды я не беру ничего дороже ~5к за лот, тот будет гарантированно ходить с зеленым или красным ебалом в зависимости от настроения рынка.
Можно еще косвенные выводы сделать. Например, что VTBR нахуй не упал, если есть TDIVа FESH это игрушка для лудоманов, а не реальная акция. Или прикинуть, что из всех нефтяников (в списке нет лукойла и еще кого-то) самый рынкоходящий актив это RNFT. Или что делать, если хочется сделать экспозицию на недвижку / нефть / металлопродукты в профиле выше / ниже.
Или сделать скринер, который будет проверять цены акций и говорить, навскидку, "эта акция отбилась слишком далеко от своих друзей, эта акция отбилась слишком далеко от своего сектора, эта акция сегодня больше / меньше "слушает" рынок, чем себя саму, покупаем / продаем на все плечи".
На графе сгруппированы тикеры, участвующие в парах корелляций с коэффициентом меньше 2 сигма. Вес ребер по пизде пошел, ну и ладно. LQDT убрал, а то он совсем в кашу срал. Тут, правда, еще больше вопросов возникает.
>>2186883 Я совсем тупой ньюфаг, можешь пояснить, вот например у тебя на схеме TBRU имеет большое количество связей, это значит что когда он падает, падает и всё с ним связанное и наоборот?
>>2186883 >Логика такая, что набравший в портфель BANEP, ROSN, SBER, TATN, VTBR, UPRO, AFLT, RNFT, NMTP, HYDR, FEES, BSPB и вот эти тинькофонды я не беру ничего дороже ~5к за лот, тот будет гарантированно ходить с зеленым или красным ебалом в зависимости от настроения рынка.
У меня для тебя сурпрыз. У всех акций довольно хорошая корелляция с индексом независимо от эшелона.
Понятно, что у фишек побольше, у остальных поменьше, но не сильно.
Так что ебало будет менять цвет независимо от. Твои подходы хорошо работают для амерского рынка, где объемы ебанись. Как в деньгах, так и в "номенклатуре". А с нашим микрорынком всё и так понято. Если применять численные методы, то только самые тупые. Остальное - просто просёр ресурсов. Но в качестве хобби или чисто из интереса эти самые методы поковырять - почему бы и нет.
Это значит, что он проанализировал через жопу. TBRU - фонд облигаций, а он пытается корреляцию с акциями выстроить. Да и фонды акций смысла добавлять нет, они все следуют за индексом и будет куча связей с голубыми фишками. ETF, облигации, акции, оцениваются отдельно.
Из интересного тут разве что кластер евротранса EUTR. Но объясняется просто: конторы не на слуху, даже вокруг POSI хайп прошёл. Вспомнят о них, только когда РДВ решит по памподампить.
>значит что когда он падает, падает и всё с ним связанное и наоборот?
Выборы тут вообще ни при чём. Доходность ОФЗ перевалила за 13%, да ещё завтра экспирация фьючей с опционами. Мало того, что при таких ставках акции с дивидендами хорошо, если 10% нахуй не нужны, так ещё и неплохо бы лалок, набравших лонгов, повысаживать.
>>2186977 >У меня для тебя сурпрыз. У всех акций довольно хорошая корелляция с индексом независимо от эшелона. Привет! Почему мы не можем сделать это изящным преимуществом? Кто-то ходит за индексом медленно, кто-то быстро, кто-то из второго эшелона активнее подсасывает первому, кто-то более вяло. >Но в качестве хобби или чисто из интереса эти самые методы поковырять - почему бы и нет. Спасибо за ценное мнение, без шуток. Это ты тот моексошиз с хеджем? Пиши еще в треде. Да, я балуюсь, изучаю SQL и хранение данных, комбинирую с обучением погроммированию. Вспомнил вот графовые алгоритмы, известные мне из другой отрасли. Я не ищу "серебрянную пулю" или супер-пупер алгоритм. Было бы классно что-нибудь поднимать от моих охуительно наивных идей, но если нет, тоже хорошо. >Это значит, что он проанализировал через жопу. TBRU - фонд облигаций, а он пытается корреляцию с акциями выстроить Нет, наоборот, с голубоватым фоном и красными линиями — граф минимальных корелляций, частично отрицательных, частично положительных, но мизерных.
Я пока не знаю, зачем оно нужно. Может, нинужно. Может, такой подход может пригодиться для, скажем, поиска хороших идей для 2-3 акций, которые одновременно берутся в лонг или шорт. Пример с EUTR на графе странноватая аномалия да нет, эта гавнина появилась недавно, сделала туземун и с тех пор только падает, но представим, что POSI, EUTR и MRKS или TLCB, UGLD и SFIN одновременно кажутся нам интересными для лонга по другим критериям, и мы смотрим в этот граф, "ого, да эти акции еще и минимально корреллируют друг с другом, ну теперь точно заебись, СБАЛАНСИРОВАННО, тарим на половину зп". Или мы хотим, например, вкладываться в йоба-здравоохранение через ABIO и GEMC, а в нагрузку, чтобы оптимизировать портфэль и снизить риски, чуть увеличим VKCO и SPBE, если они в нашем портфэле есть. Но тут еще анализ на материале свечей с тф 30 минут. И у обычного Вани неквал город Тверь примерно ~150 тикеров акций и фондов, которыми он может торговать.
>>2186969 Анон все верно сказал, изменение цен на TBRU имеет минимальную корреляцию с ценой некоторых акций. И минимальную корреляцию с изменением цены на фонд золота.
>Почему мы не можем сделать это изящным преимуществом?
Потому что это не даёт никакого преимущества. Этот дрочь хорошо работает только на ограниченных временных периодах. Подвох в том, что предсказать, когда оно перестанет работать, невозможно.
Просто берёшь кусок поменьше, с годик там (или даже твои два месяца) и сравниваешь с рандомным портфелем и/или равновзвешенным портфелем на куске побольше. Или даже вообще с индексом. При твоих исходных двух месяцах я бы годик-два взял. Если не видно явного преимущества перед рандомом/равновзешенным - стратегия точно говно. Если преимущество есть - стратегия может быть не говно.
Вообще не понимаю, неужели нейросетки еще не ебут человеков в плане анализа рынка? Ну если и правда нет, то по идее вот-вот начнут, почалась эра автономных ИИ агентов. То есть в принципе нейросетка и торговать за тебя сможет, вопрос только что тогда с срынком станет
>>2187380 >То есть в принципе нейросетка и торговать за тебя сможет, вопрос только что тогда с срынком станет Колебания будут происходить в течение 0,0000001 мс. Для кожанного ублюдка это будет выглядеть не как линейный график,а как размазня.
Фонда - это не про угадайку-стратегию, это про искусственные качели цен и сговоры на разных уровнях. Ты можешь быть мега-аналитиком, но тебя поимеют. Я не удивлюсь, если все колебания рынка закладываются на перфокарте в древний ламповый компуктер , и взрослые дяди с техасского ранчо ставят на то, какая команда долбоебов просрет деньги раньше.
Выигрывает тот, кто инвестирует деньги в себя и свой бизнес, а не в это казино.
>>2187380 >Вообще не понимаю, неужели нейросетки еще не ебут человеков в плане анализа рынка?
Не ебут и не будут ебать. Потому что рыночек - это random walk, а его предсказать невозможно. А то, что возможно предсказать - в открытых источниках нет или есть, но публикуется с лагом в месяц-два. Соответсвенно, любая аналитика - говно. Хоть человеческая, хоть ИИшная.
Посмотри пикрил. Вот это рыночек. Куча орущих, тупых, трясущихся над котировками кретинов. То, что ты теперь трясешься не в "яме", а в лучшем случае в кресле перед терминалом блумберга, а в худшем - перед экраном тилибона на диване, делает ситуацию ещё хуже. Ибо кретинов сильно больше.
Вот и получается, что вся твоя говнолитика эффективна либо на сверхкоротких (HFT), либо на очень длинных периодах (макроэкономика). И там, и там ИИ не нужен, и без него всё понятно. В первом случае прекрасно справляются боты, во втором - люди с куда более низкими затратами энергии, по сравнению с обучением твоих йоба-моделей.
Пробую тут опционы на фьючи MIX в качестве хэджа, один довёл до экспирации. В принципе неплохо. Купил путов - и голова не болит за то, что вынесет на волатильности, как с фьючами.
Опять же, из-за маржируемости даже сразу всю премию продавцу не выплачиваешь, а по правилам ГО = расчетной цене биржи. Т.е. если опцион стоит 4к, а биржа насчитала цену 2к, то заблочится только 2к. Я поначалу не сообразил с этой тонкостью и думал, что 4к сразу уйдёт продавцу. А так бы можно было больше деняк держать на LQDT, чтобы было ГО для экспирации.
Единственное, что плохо: ликвидность - полный кусок дерьма. Подходит только для микропортфелей, на сколь-нибудь значимых суммах не разгонишься.
В брокерском отчёте всё норм, в самом приложении, если смотреть сделки/вар. маржу/комиссии, тоже норм, в говнолитике -500%. Там столько бы не вышло, даже если бы я продал путы вместо покупки и сидел до самой экспирации.
>>2193613 Привет! Почему? >>2187349 >а потом корреляция возрастает Вот только на этой неделе узнал про закон Эппса. >чудо-стратегии Да я месяц провел, изучая тему ОЛГОРИТМИЧЕСКОГО трейдинга, по факту понял, что стратегии на тот момент и не было, я просто попытался придумать стандартный арбитраж ETF. И стандартный ковариационный анализ портфельных рисков. И куда-то туда припиздячить известные мне графы.
За это время попробовал написать ленивую систему для индикаторов, примерки стратегий и выдачи сигналов. Сначала натягивает кучу разных индюков на свечи, а потом натягивает показания индюков на простенькие стратегии и показатели типа изменения цены.
Не знаю, просто предчувствие такое, что-то он опаздывает за рынком. Единственная бумага, которая ещё не сыграла. Если конечно у них нет каких-то проблем с властями.
>>2194032 Ебать фантазер, греция и их язык каким хуем к современному русскому языку? На русском нет сейчас страны "Русь", есть Россия и всё что к ней имеет отношение - российское, а не русское. Это блять как шотландцев называть англичанами, а не великобританцами, тот же уровень кринжа
>>2194178 Ты ж долбаёб, который не понимает, что разная форма имён в России это норма. Что ты пытаешься показать? То что ты еблан и не понимаешь как функционирует русский язык? Ну у тебя это отлично получается.
>>2194329 Что ты несешь. Последний пример тебе долбоебу, что это не всегда (точнее почти никогда) не заменяемые слова и закроем оффтоп Лев Толстой - РУССКИЙ писатель технически можно и "российский", т.к был гражданином российской империи, но русский описывает его лучше Рамзанка Дыров - РОССИЙСКИЙ политик не русский он, понимаешь блять?
Русский - относящийся к русскому этносу Российский - относящийся к государству Россия
Биржа не может быть русской, это максимальный кринж, как этого можно не понимать или хотя бы чувствовать интуитивно